艾琳心法
_抓住大波段的奥秘
艾琳歆于 2010 年 6 月开帖，8 月开始使用一个一致化的简单
系统操作，至 2011 年 6 月，盈利 200%左右。现将其系统试用
文字表述如下（个人认为所有人的系统均应如此表述出来，部分
内容可以缺项）。
一、策略（系统之君）
1、操作对象：股指期货主力合约
2、操作周期：日内
3、操作目标：抓大放小，力争抓住所有日内单边行情（发生概率
约 33%），过滤掉震荡行情，实现帐户权益稳定增长。
二、规则（系统之帅）
1、开仓：每天最多两次。首仓于上午 10 时至 10 时 30 分之间
开仓，方向为当日有较大可能发生单边行情的方向，仓位 50%
（从一手发展至 4 手）。如首仓失利，第二仓于 11 时至下午 1
时 30 分开仓，内容同上。
2、止损：每日每手不超过 20 点，一般为 10 点止损。如获利超
过 10 点，则将止损位置移至开仓位（即平推）。
3、持仓：无增减仓位、无轮动。
4、止盈：无本文由淘宝店：股市学院 整理制作
5、平仓：下午 3 时至收盘的 15 分钟内，以所能选择的最佳 1 分
K 线平仓。
三、技术（系统之将）
1、首仓方向和点位选择：
先分析周线、日线级别趋势，以日线级别顺势操作为主，在
关键支撑阻力位置或顺势涨跌幅度过大时逆势操作。初步选定方
向后，观察开盘后 30 分至 40 分的多空竞争力度，如与自己初选
方向的反向运动力度不大，就最终确定初选方向，并于 10 时至 1
0 时 30 分选择反方向关键１分Ｋ线（最好是开盘后的次高点或次
低点）开仓。
2、次仓方向和点位选择：暂时没有看出来。基本是确认反向破位
了即反手，反向运动无爆发力的话，走稳后按原方向开仓。
四、资金（系统之卒）
1、仓位管理：仓位不超过 50%，日最大损失不超过总金额的 1.
5%。
2、复利操作：是
3、资金曲线管理：无。目前未发现因资金曲线回调而减少仓位或
因资金曲线增长过快而减少操作的情况。
不管哪种模式下的收益我都不怀疑。因为期货是杠杆交易任
何奇迹都有可能发生，如果遇到日内大行情翻倍都是有可能的，
所以不讨论这个。本文由淘宝店：股市学院 整理制作
我也没统计过艾琳歆的胜率，但从资金回撤幅度上估
算，一定是在 50%以上。如果不算隔夜以外亏损，艾琳歆的资金
回撤幅度应该不超过 10%，甚至不超过 5%。就按她自己所说 201
0 年按月结算月月都是盈利的。
就这几个月的单月统计上来看，1 手盈利至少也在 6 万以
上，也就是动用资金的 50%以上，最多甚至达到 120%。
而按月结算没有资金回撤，这种资金曲线也许是世界上最完
美的！
既然是完美的资金收益曲线，那胜率上肯定是超出常人的。
（难道 状态不佳，就不会有连亏的时候？）
概率：“ 止损 38.7%，平推 19.5%，止盈 41.8%”
假设这个是艾琳歆真实的胜率统计，那么平推 19.5%必须算
做正确的单子。“胜率”这个词可能在平推的问题上有争议，那就
用“判断方向”这个词好了，平推的单子第一时间在方向上的判断
是正确的，只是利润被回吐而已，但不伤害本金。
如果说“平推”不算胜率，胜率也不重要。
举几个例子，用几个整数百分比推断（手续费忽略不
计）：
一 止损 40% 平推 20% 止盈 40%（赔率 1：1 打平 赔率 1：
2 盈利）
二 止损 50% 平推 25% 止盈 25%（赔率 1：2 打平 赔率 1：
3 盈利）本文由淘宝店：股市学院 整理制作
三 止损 60% 平推 20% 止盈 20%（赔率 1：3 打平 赔率 1：
4 盈利）
四 止损 60% 平推 25% 止盈 15%（赔率 1：4 打平 赔率 1：
5 盈利）
五 止损 75% 平推 10% 止盈 15%（赔率 1：5 打平 赔率 1：
6 盈利）
第一种情况下 稳赚不赔！
第二种情况下保本
第三种情况下亏损
第四种情况下暴仓
第五种情况下 衰神（这个大多数人应该达不到！但也不是没
可能！但第二、三、四种情况应该是大多数人的业绩,算上平推胜
率都是在 40%以上这个也比较贴近大多数人的真实胜率水平！）
（赔率越高，胜率也就越低，赔率和胜率成反比，也就
是说抓到的 1：6 大行情的概率要比 1：2 小行情的概率低得
多！）(注：胜率和盈亏比属于鱼和熊掌不可兼得的，我们需要在
两者之间寻找到一个适合自己的平衡点。)
40%的“方向判断准确率”应该大多数人都能做到！
但平推+止盈=60%+的“方向判断准确率”应该大多数人都做不
到！
交易，唯一的追求就是价差。
这本质跟菜场卖菜的阿姨做的事情是一样的。本文由淘宝店：股市学院 整理制作
一件简单的事情，为什么非要搞得那么复杂，你非要过着苦
行僧的生活？
未来的行情谁也无法预测，你唯一用到的东西就是规则，一
致性的交易规则，它让你站在这场概率游戏的大数一侧。
什么思想，什么理念，什么哲学，那些是分析师用过糊弄交
易者的语录罢了。
真正的交易者，只关心两件事：1、我开仓后行情证明我对了
怎么办；2、我开仓后行情证明我错了怎么办；
盈利不是靠你预测行情的胜率来获取的，而是依赖“你做错的
时候你尽可能少亏，你做对的时候你尽可能多赚”，这就是 trad
er（交易者）和分析师的最大差别。
##开仓后行情证明正确，持单，若获利超过 10 点，止损平
推。##
##开仓后行情证明错了，10 个点止损走人。##
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什么时候大盘方向明朗？任何时候都不明朗。
任何时候的行情都是拿自己的筹码赌出来的，ww w.x
iarj. com 尽管很多朋友从来不认为自己在赌，如果当你的筹码
是有利的时，你就要尽可能让贪婪的欲望放大，否则，你承担了
巨大的风险却得不到同样巨大的利润。本文由淘宝店：股市学院 整理制作
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只有收盘后才知道是震荡或单边，交易中如果要去考虑这些问
题，很多时候会让自己不知所措。
不符合我的行情的时候，我尽可能少亏，符合我的行情
的时候我尽可能多赚，我从来不奢望任何行情都能能赚到钱。
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有时候交易事实就是在赌博，用确定代价赌不确定的利润，谁
也不知道明天会怎么走，只不过当致命的风险远离的时候，未来
值得一睹。
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没有特别的心情，我的交易非常简单：主观经验式的开仓+控
制交易次数，然后就是持有盈利单，没有太多技术性的理论。
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任何时候，持有盈利单都是最安全的交易行为。
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你可以控制亏损，但无法决定盈利，盈利需要行情，有时候还
需要点运气。
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看了大家的讨论，我不知道该说什么，其实从技术角度来说，
我的交易简单到幼稚，没有大家想的那么复杂。如果我有什么做
得很好的地方，那可能就是我知道什么时候该休息，并且我一定
会这么做，比如现在，我最应该做的事情就是关掉电脑出去逛本文由淘宝店：股市学院 整理制作
街，而不是企图把亏损的部分赚回来。
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任何开仓都逃离不了时间积累的经验辅助，独立客观的开仓
信号根本就不存在。（80%的规则+20%的灵活）
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我从来就不认为开仓在交易中占据多大的作用，只有追求微利
的炒单才追求开仓，波段交易过于注重开仓会得不偿失，会损失
更多的机会。
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交易是一件经常自相矛盾的事情，所以基于逻辑上追求的对错
并不一定会有预期的结果。
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这个世界上最白痴的人就是那种自以为发现了别人不能发现的
真相的人，想想也挺可怜的。
自我感觉距离“真相”越近，其实真相距离自己越来越远。
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我从来不奢望平在最高或者最低点。
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没有人希望利润回撤，但这是交易的一部分，我已经很习惯
了。
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亏损一侧是自己可以控制的，盈利则需要行情的支持，不符合本文由淘宝店：股市学院 整理制作
自己行情的时候就尽量控制亏损，等待符合自己的行情狠赚一
笔，没有别的办法，我从来不会追求完美的交易，我的结算周期
是月，不是天，任何时候我都不会让自己陷入被动。
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很多交易者的交易策略从短线来看是非常完美的，几天就可能
翻倍，但缺乏可持续的盈利空间，我认识一个做上海做期货的，
经常见到他跟我说今天又赚了百分之几十明天又赚了多少，可是
一年后他的资金权益却没有见成长。
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任何交易模式你都要考虑到这种策略放在一个比较长的周期内
是不是能实现资金权益的增长，而不是拿孤立的几个交易日来支
撑自己。
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我也不知道怎么处理，我不会为特定的行情调整自己的方法，
唯一的办法就是坚守自己的规则，管它行情怎么走，守住自己的
底线。
并不是所有行情都应该盈利。
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我一直没有找到特别好多止盈策略，所以只要盈利一般都是持
有到收盘，但不代表这是最好的办法，只是目前我认为它最适合
我。
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唯一能做的就是坚守自己的底线和处理单子的一致性原则，
盈利并不是自己能决定的，有时候需要运气，这就是交易的魅力
所在。
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持有的单子在原价被止损了，没有该不该，或者对不对，这就
是交易，任何时候没有亏钱你就应该庆幸！退一步讲，这几天的
震荡行情，如果我当初平掉后每天再做，结果不会比现在好多
少。
一个交易做得很好的前辈说过，在任何时候只要不让资
金走势出现大幅回撤，同时在自己的周期内敞开盈利，市场迟早
会奖励你的，可能并不是在这一次。
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很多人之所以在整体上无法实现资金的增加，其中一个关键就
在于他无法承受浮盈的回撤，其实浮盈根本不是你的利润。
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所谓一致性就是你在任何时候都按照自己的规则做，行情和外
界对你毫无干扰，除非出现了规则内大幅度的亏损。
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事后诸葛地多说一句，一致性的定义就是只要你坚持自己的，
不被别人和行情所左右，市场就迟早会奖励的。
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交易的世界里，本来就没有肯定和否定的事情。本文由淘宝店：股市学院 整理制作
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一个成熟的交易者不会认为交易有独到的秘诀，即使最赚钱的
交易策略也早就是公开的，烂大街的。
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能抵御无时不在的诱惑而恪守自己的信仰是赢家和输家的唯一
区别，其它的没有任何秘诀。
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我有个朋友，她跟我学期货，跟我一起做单，我的交易策略全
部告诉她，我开仓时她也跟，我的交易对她是完全透明的，但是
一段时间下来她的账户接近暴仓。
因为她总是诱惑无处不在的行情里迷失自己，忍受不住
策略里浮盈的回撤，忍不住想多空通吃。
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这就是交易，不要总以为赚钱的人有什么独门秘籍关着门数
钱，这个市场存在了上百年，任何可行或不可行的盈利方法早就
是被研究透的，你再也找不出任何哪怕一丁点前人没有探究到的
东西，所以不要认为你有什么新发现，那更多时候是自我编织的
陷阱。
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