在玉门关刚建立时，曾经发生过李广利不敢入玉门关，只能驻军玉门关外的故事。
李广利是汉武帝宠妃李夫人之兄。李夫人很早就去世了，汉武帝对李夫人思念不已，他一直记着李夫人临终前的嘱托，要求汉武帝照顾她的兄弟。于是，汉武帝就对李广利格外“照顾”。
西域有数十小国，受匈奴的奴役，不堪其苦。张骞通西域后，他们才知道东方有一个汉帝国，便纷纷归附。而其中有个大宛国自认为离汉较远，所以独不派使者朝汉。
汉武帝听出使大宛的使者回来说大宛出产天下最名贵的骏马一汗血宝马， 汉武帝也最喜欢马。因此，便派壮士车令及其随从带着千金及用纯金铸的一匹马去大宛，换取汗血宝马。
车令及其随从西出玉门关，一路上风餐露宿，日晒雨淋，艰辛跋涉，好不容易才到达大宛。然而，车令并没有得到汗血宝马。
消息传至长安，汉武帝大怒，便命李广利为将军，率兵远征大宛，以便立功封侯。公元前104年，李广利率领骑兵六千余人，步卒数万，远征大宛。
李广利带兵出了玉门关，进入西域地区，所路经的一些小国受大宛国劝说 ,见汉兵到来，都紧闭城门，不给汉军食物。
没有了补给，一路之上，李广利的将士饿死的很多，到达大宛的郁成城时，士卒仅剩下数千人，而且都饥饿至极，疲劳不堪，无精打采，一个个面黄肌瘦。攻打郁成受挫后，李广利考虑郁成城尚且攻不下来，又怎么能攻破大宛的王都呢?而且士卒越来越少，既无兵员的补充，又无粮草的接济，便决定撤军。
部队回到敦煌,往来时间共两年，所剩下的士卒不到出发时的百分之二十，损失极为惨重。李广利驻军玉门关外，向武帝上书，请求回师。
汉武帝接到李广利所上之书，极为愤怒，派出使者把守在玉门关，并传令军队有敢入关的，立刻斩首。
李广利闻令后，非常恐惧，不敢进入玉门关，只得驻扎在玉门关附近的敦煌。后来，李广利再次讨伐大宛，取得胜利，并和大宛实现两国订盟，结为友好国家。李广利胜利后，从玉门关归长安，受到了汉朝的嘉奖。
李广利出玉门关出征大宛的胜利，加强了西汉对西域的控制，这为西域都护府的设立奠定了基础。
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