随机游走检验之前检验时间序列的平稳性是必须的吗？

随机游走的话需要的是非平稳的时间序列。
比如AR（1）模型的话 y(t)=a*y(t-1)+u(t) ut-N(0,σ2)
平稳模型的话， a<1
随机游走的话 a=1 所以为非平稳序列。
所以随机游走前需要检验平稳性 如果是平稳时间序列的话肯定不是随机游走。
如果不平稳的话 上面的例子，a>1也就是发散序列的可能性也是存在的。

所以作为步骤 1.平稳性检验 2.如果平稳的话到此结束，非平稳的话进行ADF之类的鉴定来看有没有单位根（是不是随机游走） 3.如果是的话说明是随机游走，不是的话可能是发散或别的可能性。