在能量的转移的过程中,能量的最终形式会是什么?是否会被用掉而消失?

在楼主所举的例子中，风能不会最后消失，而是转化为空气的内能了。
再比如：一块在高处的物体，具有重力势能，当它从高处下滑时，势能转化为动能，而这个物体在下滑到水平地面上后，由于摩擦，速度越来越慢，最后停止，动能转化为内能。
能量不会消失，也不会转化为“功”，其实功这个物理量体现的是能量的转化过程。
正如楼主所举的例子，在能量的转化过程中，能量通过在不同的形式中互相转化，一般最后的结果都是转化为物体的内能。
所以在大自然中，能量的转化过程中，能量不会消失，只能在多种形式之间相互转化，一般最后的结果都是转化为物体的内能。
正因如此，在十九世纪中，就有物理学家提出了宇宙结局的“热寂说”。

没有什么最后，能量要么是一直在转化，要么以一种能量的形式储存起来。
拿你说的例子来看：电能转为机械能，机械能转化为风能，然后风吹过物体，转化成该物体的机械能，该物体运动和周围环境摩擦，转化为周围物体的内能，周围物体温度升高，于是温度向其他低温物体流动，转化为其他物体的内能……
最后的情况是转化成了物体内能，如果有人将这部分内能用掉，就转为其他形式，如果没有，就一直以内能的形式存在某物体中