投资组合中如何计算某一段时间内的系统性风险

2022-12-22 18:36

1个回答

以方差度量系统性风险，应该是(βσm)^2

r = alpha + beta*rm + 残差
对上式求方就可将证券的方差分拆为系统风险和非系统风险

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