解密对冲基金组合基金

主播：听友57613505 播放：4.2万次最近更新: 2023-10-19

《解密对冲基金组合基金》记录了聂军先生自1998年初于高盛进入FOHF行业后亲身经历的许多事件及所见所闻所思所想所感所悟。上海交大高级金融学院，中国投资有限责任公司，淳臻投资联袂推荐。获选“2018年度经济学图书100种”。

节目列表

正序 | 倒序

1风险管理的三原则
2运营FOFH中的风险管理
3投资进行中的持续监控
4投资之前的尽职调查工作
5不同策略的风险因子分析
6自上而下的FOHF分析流程
7BarclayHedge及其它数据库体系
8HFR和EurekaHedge数据库体系
9瑞信对冲基金数据库体系
10产品投资指南必须严格执行
11产品投资指南的重要性
12如何运营对冲基金组合基金（开场白）
13市场风险分析，风险管理尽职调查总结
14可扩展性、惯性、肥尾分析
15集中度分析、风险敞口分析
16宏观风险因子分析
17流动性、回报回归、相关性风险分析
18回报分布、痛苦指数、杠杆风险分析
19基金历史业绩的归因分析
20基金的历史风险特征
21平仓流程与跌幅管理
22风控团队的平仓权限
23金融工程人才和风险限制的重要性
24风险管理数据源
25风险管理理念和系统
26风险管理顶层哲学和逻辑
27获取底层仓位数据的利弊
28多维度的风险指标模型
29风险管理尽职调查：风险的不同维度
30运营尽职调查总结
31主券商的执行，融资融券能力
32基金应及时提供财务报表
33投资和风险管理报告非常重要
34投资者报告的运营尽职调查
35投资者结构，投资组合信息
36基金的锁定期，赎回闸阀
37基金结构：申赎期，业绩计提方法
38基金资产规模的运营尽调要点
39运营团队的法律，估值定价能力
40支票签字权，软件系统，运营团队
41客户资料保护，灾难应急方案
42基金公司治理尽调
43基金管理公司背景尽职调查
44运营尽职调查的重要性
45甄别欺诈的运营尽职调查
46投资条款,团队简历,总结建档
47同策略的比较
48投资流程风险监控,调整投资组合
49如何决定仓位和风险配置方案
50研究的重要性：绿光资本做空雷曼兄弟
51发掘盈利的智慧：FOHF投资净值调查
52美国两大汽车公司破产启示录3
53美国两大汽车公司破产启示录2
54美国两大汽车公司破产启示录1
55新兴市场策略的回报来源
56新兴市场策略的收益风险特征
57新兴市场策略概论
582012年做空日元交易
59索罗斯折戟香港
60索罗斯击垮东南亚，亚洲金融危机
61索罗斯击败英镑2
62索罗斯击败英镑1
63全球宏观策略的风险收益特征
64全球宏观策略的风险来源
65全球宏观策略的回报来源
66全球宏观策略在中国处于起步阶段
67全球宏观策略的代表保尔森、泓策基金
68全球宏观策略及其代表人物索罗斯
69管理期货策略在中国的发展趋势
70管理期货策略的中国实践
71管理期货策略的回报和风险来源
72管理期货策略的收益和回报来源
73管理期货策略的收益风险特征
74管理期货策略是熊市的逆行者
75系统性管理期货策略中的海龟法则
76管理期货策略的技术指标
77管理期货策略是理想的风险分散因子
78管理期货策略
79固收套利策略案例：长期资本的倒闭
80固定收益套利策略的风险来源
81固定收益套利策略的回报来源
82固定收益套利策略的收益风险特征
83固定收益套利策略2
84固定收益套利策略1
85可转债套利策略的风险来源
86可转债套利策略的回报来源
87可转债套利策略的收益风险特征
88可转债策略在中国有巨大的发展空间
89可转债相对价值套利策略
90相对价值套利策略的收益风险特征
91相对价值套利策略
92巴菲特联军收购方案从被质疑到成功
93中国式受压资产策略3
94中国式受压资产策略2
95中国式受压资产策略1
96第二轮方案：巴菲特联军买入60亿美元债券
97FINOVA的8年疯狂扩张，破产第一轮方案
98法官的判决让DYN火电资产重回债权人手中
99债权投资人入驻DYN复杂的资产转移
100黑石伊坎的美国电力供应商DYN控制权争夺战
101橡树资本在受压资产中逆袭，DYN的另类破产案
102受压资产策略的回报和风险来源
103受压资产策略的收益风险特征
104受压资产策略
105特殊情形策略的风险收益特征，受压资产策略
106特殊情形策略的回报风险来源
107定向增发策略2
108定向增发策略1
109吸收合并案：以长城电脑为例
110债券通带来的套利策略机会
111MSCI纳入A股
112沪港通深港通套利策略
113成分股周期性调整1：沪港通，深港通
114回购策略溢价颇高
115中国的分拆上市案例
116分拆上市策略
117医药行业并购案例：辉瑞，默克
118菲尔普斯道奇连环并购案
119保尔森基金的佳藤争夺案
120常规并购：寻求收购溢价
121私有化并购套利，保尔森并购套利基金
122并购历史的黑天鹅，中国市场大有可为
123并购套利策略的风险来源2
124并购套利策略的风险来源1
125并购套利策略的回报和风险来源
126并购套利策略的风险收益特征
127并购套利策略
128事件驱动策略的风险收益特征
129A股纳入国际指数是事件驱动策略的良机
130中国市场是事件驱动策略的金矿
131股市偏空策略的风险来源
132股市偏空策略的回报与风险来源
133做空机制是一种监督机制
134股市偏空策略2
135股市偏空策略概述
136股市中性策略的风险
137股市中性策略的回报来源
138统计模型套利，子母股，多股份套利策略
139阿尔法之殇，熔断事件
140基本面量化建模之前需要的调整
141多因子模型
142股市中性策略低β，α递减，收益稳定
143长期回报超股指，熊市跌幅小
144股市中性策略在中国的机会
145贝塔β中性
146股市中性策略
147股市多空策略的风险来源2
148股市多空策略的风险来源1
149回报来源:市场非有效性，做空能力缺失
150回报的来源:β，α，杠杆
151股市多空策略的顺风逆风环境
152股市空头投资组合简介
153不要矮化或神化量化投资
154股市多空头策略概述
155投资策略的周期
156对冲基金策略要避免同质化，策略周期
157空头策略和组合策略
158管理期货、全球宏观、新兴市场策略
159相对价值套利和信用套利策略
160并购，受压资产，事件驱动，资本结构套利策略
161股市多空头策略
162对冲基金是比指数更加稳健的投资
163对冲基金的历史2
164对冲基金的历史简介
165国内私募基金与海外的两个差异
166国内私募基金设立中PB的一角独大
167投资基金管理人和投资顾问
168基金的第三方服务商
169对冲基金的三层结构：主基金
170顺风逆风环境和投资策略的重大调整
171投资策略的持仓周期和交易风格
172投资策略的集中度
173投资策略的流动性
174净敞口为零就完全对冲了吗？
175对冲基金的杠杆
176投资策略的可扩展性
177择时能力靠谱吗？
178投资策略的持续性
179找到基金经理的特长所在
180投资主题、收益波动率及回撤期望
181大宗商品市场CTA策略
182外汇市场策略
183固收市场和外汇市场策略
184投资区域和市场
185投资决策委员会的作用
186投研能力实例：澳门赌业股票
187投研团队的背景及协作
188解密对冲基金前言1
189解密对冲基金前言2
190解密对冲基金前言3
191解密对冲基金前言4
192解密对冲基金前言5
193解密对冲基金前言6
194解密对冲基金前言7
195解密对冲基金前言8
196解密对冲基金前言9完
197对冲基金的前世今生
198中国FOHF迎来发展良机
199FOHF不是拼凑一堆好的对冲基金
200如何实现债市的风险股市的收益
201构建组合的两大关键步骤
202尽职调查的三驾马车
203运营管理尽职调查
204市场风险管理尽职调查
205三条尽职调查准则
206尽职调查的目的和关键词
207靠排行榜挑选基金靠谱吗？
208投资是人性的体现
209风格漂移不可取
210投资尽调是发掘盈利的智慧
211投资哲学和投资理念
212投资总监对未来的分析和展望
213基金经理的做空哲学、能力和执行
214有针对性的展开尽职调查