徐正平:期权实战训练营

徐正平:期权实战训练营

2.2万

【讲师介绍】



徐正平——中国量化投资学会期权分会副会长

现任山东高速物资集团期货事业部负责人,从事多年的期权研究与大类资产配置研究工作。

著有《期权:衍生品与对冲》,该书也获得中金所投资者教育银奖,并得到很多行业内人士的极高评价。


【课程内容】


第一讲: 期权合约的基本特征

一、期权合约的基本特征

二、期权价格(与时间和行权价关系)

三、期权的时间特征和杠杆特征

•期权价格:剩余时间

•期权价格:行权价

•期权的时间特征和杠杆特征

四、如何判断期权价格?

•市场判断模式

•绝对价格判断模式


第二讲: 为什么要买入期权?

一、买入期权的目的

二、买入期权——权利仓

•权利仓的优缺点解析

•对应不同交易风格分析(日内短线 / 中长线交易)

•实际案例分析(50ETF / 50ETF购 / 50ETF沽)

三、买入期权——抄底摸顶,保护

•优缺点解析

•实际案例分析:2015年股灾分析

•抄底摸顶爱好者

•保护:对冲风险管理需求

四、买入期权——趋势放杠杆

五、买入期权——调整加仓

六、买入期权——配置头寸


第三讲:什么时候买入期权?怎么去配置头寸

一、什么时候买入期权

•基本面分析

•技术分析

二、配置头寸

•配置在不同的行权价

•配置在不同时间的合约上

•资金配置在期权的比例,组合优化收益

三、实际案例解析


第四讲:买期权:试错成本/收益比?

一、买入期权的试错成本

二、买方策略系统收益比衡量

三、买入期权的优势分析


第五讲:看对方向,买了期权不挣钱的原因

一、看对方向买期权不挣钱的原因

二、实际案例分析


第六讲:期权和期货在套期保值中的区别

一、期权套保与期货套保的区别

二、实际案例分析:期权套保的优缺点


第七讲:为什么要卖出期权?

一、纯粹卖出期权

二、备兑卖出

三、接货策略


第八讲:卖出期权:风险和收益的特征

一、卖出期权有哪些风险?

二、卖出期权的收益特征


第九讲:卖出期权的保证金风险

一、买入期权和卖出期权的风险区别

二、卖出期权的保证金风险


第十讲:跨式组合策略

一、跨式组合策略解析

二、实际案例分析:买入跨式与卖出跨式的区别


第十一讲:企业如何参与场外期权

一、场外期权

二、市商策略解析

三、企业参与场外期权案例分析

•企业风险管理案例

•贸易企业卖出期权案例


【温馨提示】


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