高手进，请教向前方程 向后方程 以及生灭过程的相关知识！

就是一堆公式，背下来就行了。

★★★★★★正解如下★★★★★★★

（1）关于kolmogorov向前、向后方程

当状态空间S为有限集时，有P'(t)=P(t)Q=QP(t)………………①
当状态空间S为可数集时，有P'(t)≥P(t)Q，P'(t)≥≥QP(t)

由你给出的题目，这里只证明①式如下：

由C-K方程可得：P(t+h)=P(t)P(h)=P(h)P(t)
进而：[P(t+h)-P(t)]/h = P(t)[P(h)-I]/h = P(h)[P(t)-I]/h
接着：另h→0,两边取极限（注意到S为有限集），即可得①式

证毕～

（2）关于生灭过程和连续性马尔可夫链的关系

注意：转移概率矩阵为P(t)=(Pij(t))；i,j均是下标。
生灭过程是一类特殊的连续马氏链，如果满足如下条件：

①状态空间S={0,1,2,…}是可数集；μο
②Pi,i+1(h)=λi*h+ο(h),λi≥0,i≥0；
③Pi,i-1(h)=μi*h+ο(h),μi≥0,i≥1；
④Pi,i(h)=1-（λi+μi）*h+ο(h),μ0=0,i≥0；
⑤∑Pij(h)=ο(h)，i≥0，|j-i|≥2；

那么，改连续马氏链就是生灭过程。

解毕～

我还在上大学呢？？
哎 背下来吧。呵呵

。。。学过，忘记了。。。