随机游走模型与AR(1)平稳模型的异同点

趋势平稳模型趋势平稳可以简单地理解成“确定趋势成分+平稳成分”。比如，在模拟该序列时，可以使用arima.sim()函数模型部分，再加上确定趋势。而随机游走模型的一阶差分是一个白噪声过程，这个一阶差分显然是平稳序列。记序列的初始值为，则序列是非平稳的，因为它的方差是随时间逐渐增大的。但它的差分是平稳序列，这种序列称为差分平稳序列。虽然上式看起来像一个MA过程，但实际上并不是。MA过程的项的个数是固定的，即（可以为无穷），而上式的项的个数为，是随时间逐渐增多的。这个序列具有一个向上的趋势。但是，这种趋势完全是随机的，只要再换一组随机数，情况就会发生转变。以上就是本期内容了，希望对你有所帮助。