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这两年量化基金的话题比较火。
量化这类策略,最早是从哪里来的呢?
其实出乎很多人意料,量化投资的诞生,跟赌场反而有一些关系。
今天我们讲的这本书,叫《赌神数学家》。
介绍的,是当初一批数学家,如何用数学知识,在赌场和金融市场获得丰厚收益的。
赌博不是一个好习惯。
有句话,叫做久赌必输。
原因是,赌场里,大部分游戏,都是「负和游戏」。
游戏规则设计,对庄家有利,对赌博者不利,是不值得参与的。
比如说,有一种游戏,每期随机开出一个5位数字,有很多种玩法。
其中最简单的一个玩法,是可以
猜十位数和个位数开出
来数字的单双。
比如说开出来的数字是12345,那最后两位就是45,也就是「双单」的组合。
一注是2元钱。如果猜中了,就能中4元。
当然,如果
输了,那钱也就没
有了。
这个游戏有四种可能的结果,「双双」、「单单」、「双单」、「单双」,每个结果可能出现的概率都是25%。
• 如果猜中了,中4元,减去2元成本,收益是2元。猜对的概率是25%。
• 如果猜错了,亏2元,猜错的概率是75%。
所以,2×25%-2×75%=-1。
也就是说,每参加
一次这个游戏,平均亏1元。
这个游戏就是一个负收益的游戏,是不值得参加的。
所谓「久赌必输」,原因也在于此,因为这个游戏一开始就是负收益。
不过,在上世纪五六十年代的赌场中,有极少数的项目,在某些特定场景下,可以出现,对玩家有利的情况,例如21点。
21点是一个经典游戏。
最终目的,是让手里的牌,点数超过庄家手里的点数,但又不超过21点。
点数超过21点视为输。
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