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资本资产定价模型中风险与收益的关系

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资本资产定价模型中风险与收益的关系

2023-01-23 01:38

希望“好仁”可以提供详细解答，很很谢谢！
1个回答
2023-01-23 03:41
资本资产定价模型：
收益率r=无风险收益率rf+Beta系数*市场风险溢酬

从D出发，7%=rf+0*市场风险溢酬，rf=7%
从B出发，19%=rf+1.5*市场风险溢酬，rf=7%，因此市场风险溢酬=8%
这样，对于A，期望收益率=7%+0.8*8%=13.4%
对于C，15%=7%+Beta*8%，Beta系数=1
对于E，16.6%=7%+Beta*8%，Beta系数=1.2

由于存在公司特定风险，因此实际上标准差没办法求。缺少条件。








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