【风险与收益分析】
一,组合资产的风险与收益
(一)投资组合的收益
投资组合期望收益率(投资组合期望值)
(二)投资组合的风险
1,完全负相关
2,完全正相关
3,组合投资的标准差
(三)风险分散化
1,风险分散原理
2,系统性风险和非系统性风险
系统性风险(systematic risk)
非系统性风险(systematic risk)
总风险=非系统性风险+系统性风险
【风险与收益分析】
一,组合资产的风险与收益
(一)投资组合的收益
投资组合期望收益率(投资组合期望值)
(二)投资组合的风险
1,完全负相关
2,完全正相关
3,组合投资的标准差
(三)风险分散化
1,风险分散原理
2,系统性风险和非系统性风险
系统性风险(systematic risk)
非系统性风险(systematic risk)
总风险=非系统性风险+系统性风险
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