非平衡面板数据可以用广义估计方程吗

2022-11-22 05:06

1个回答
主要是做动态面板数据的两个重要检验。Sargan用来检验在广义矩估计(gmm)中是否存在过度限制约束问题,Arellano-Bond 用来检验误差项是否存在序列相关问题,如果存在L阶序列相关,则差分方程的工具变量必须选取滞后L+1。
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