今天大盘表现不错，这颇为难得。要知道长假之前会有一些避险资金流出，所以通常表现都是比较弱势的。
这回五一节前都这么牛逼，五一节后还消停得了吗？
债市涨幅弱于股市不少，除了…正丹转债再次大涨近20%。这货最近一波暴涨已经翻倍，目前价格231.7元。
博弈正丹转债下修的群众们虽然博弈失败了，但却意外的赚了一倍。
雄市多下修，目前已经提议并等待投票的下修债都多达17只了。可转债的这一特殊机制，给我们带来了难得的赚钱回血机会。
上周出差几天没发文，今天把欠的5只下修债分析集中补上。
贵广转债提议下修，5.10日投票。
这是还有1年到期的老债，期权价值有限。剩余规模2.6亿，评级AA+。
我判断投票通过概率高，下修到底概率较高，完美下修参考价120元。
山河转债提议下修，5.16日投票。
这是发行1年的次新债，年报显示大股东仍然持有配债。暂时没有破净风险。剩余规模3.2亿，评级A+。
我判断投票通过概率较低，下修到底概率高，完美下修参考价128元。
中辰转债提议下修，5.13日投票。
还有4年到期，大股东没有持债。暂时没有破净风险。剩余规模5.7亿，评级AA-。
我判断投票通过概率高，下修到底概率高，完美下修参考价115元。
维尔转债提议下修，5.23日投票。
还有2年到期。它的问题是已经破净，年报每股净资产4.568元，目前PB远低于1且合约规定不能破净下修，下修效果基本可以无视了。
没有博弈价值。
岭南转债提议下修，投票日待定。
还有3个月到期，期权价值已经很低了。加上目前PB在1附近，存在破净风险，且合约规定不能破净下修。
注意岭南转债是有风险的问题债，他的评级只有BBB-，在全债市500多只可转债中排倒数第4名。
虽然目前可转债价格很低，但博弈下修的性价比仍然不高，和博弈到期兑付区别不大。而这种问题债的末日博弈比较被动，也并不是我喜欢的类型。
我不考虑参与。
……
黄金主题LOF今天开盘后果然出现了1%的折价。
立即卖出肯定是不划算的，因为如果持仓7天之后折价还大于0.2%，可以考虑直接赎回，手续费只要0.2%。
贪心的人还可以考虑做赎回套利，也就是买入后等7天赎回，这部分折价扣除0.3%左右的总交易成本后，就成了超额收益。
虽然只是蚊子肉，但确定性比申购套利要强一些，毕竟不存在踩踏风险。
黄金主题LOF 三天下来的申购套利盘总共约1亿份，而今天成交近7000万份，顺利的话明天就会消化完毕，届时折价也会逐渐消失。
我选择继续等待。
……
湘泵转债上市，昨天预期127元，结果今天开盘冲到130元封顶，但收盘直接缩回到122.64元了。
毕竟是雄市，也怪不得接盘侠们的心态在亢奋和猥琐之间无缝切换。
我没有派出小分队，因为127元是考虑了新股鸡血效应的，湘泵转债的正常价应该是125左右，正股今天又绿了1个点，所以现在的定价并不算特别便宜。
明日羊毛信息
新股10分制评分和新债预期由量化程序给出，基于智能权重的多因子算法，覆盖基本面/行业/价格/估值/流通盘等强有效因子。
■转债打新：无。
■新债上市：无。
■沪深打新：无。
■北交打新：无。
■小盘低价格债池：
山石102，震安106，宏辉108，凌钢109，宝莱112，金现114，开润114，恒锋115，斯莱115，金陵116。
■小盘低溢价债池：
耐普0%，惠城1%，国光4%，华钰4%，新致5%，新天6%，冠中16%，迪贝17%，嘉泽18%，聚飞19%。
■低溢价偏离债池：
帝欧-23%，三房-16%，思创-11%，京源-9%，首华-9%，金埔-9%，广大-9%，道氏转02 -8%，希望2 -8%，百畅-7%，回复『偏离』了解更多。
■已公告赎回转债：无。
■强赎倒计时转债：
金盘，精达，银轮，柳工2，龙净。
■高权已核准股池：
埋伏配债策略参考，回复『配债』了解更多。
华康医疗，含权36%流通9亿。
严牌股份，含权27%流通7亿。
远信工业，含权17%流通4亿。
利扬芯片，含权15%流通34亿。
聚赛龙 ，含权14%流通8亿。
■必读文章：转债入门，套利入门
可转债、打新、价值投资、套利机会，一同前行不孤单，轻点下方名片关注。
声明：投资有风险，文章仅为思想无偿分享，并非投资建议。数据亦可能错漏，请以官方公告为准。
用户评论